کتاب Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area

[ad_1]

ورنا آنا برگر این سatesال را بررسی می کند که تا چه حد اسپرد CDS تحت تأثیر افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در منطقه اروپا قرار دارد. در مرحله اول ، این اختلافات با کمک مدل Hull-White محاسبه می شود تا محاسبات نظری را اثبات کند. نتایج اصلی محاسبه شده با استفاده از مدل Fontana-Scheicher نشان می دهد که بر اساس داده های تحلیل شده تأثیر منفی در حاشیه پیش فرض مبادله مشاهده شده است. با این وجود ، چنان اختلاف زیادی بین کشورهای مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد که نویسنده توصیه می کند ارزیابی خاص کشور را به جای بررسی کلی انجام دهد.

[ad_2]

source